Wednesday, 18 October 2017

Forex Estimator


FOREX Hvordan bestemme riktig effektiv utnyttelse. Et vanlig spørsmål handelsfolk spør i våre kurs er hvor mye innflytelse jeg skal bruke I våre handels kurs, snakker vi ofte om å bruke mindre enn 10 ganger effektiv løfting. For å komme i gang, la oss se på hvilken innflytelse er og hvorfor det er viktig å generelt bruke mindre innflytelse i stedet for mer innflytelse. Senere vil vi forklare de enkle beregningene som trengs for å bestemme effektiv innflytelse på din handelskonto. Hva er leverage. Valage refererer til å bruke en liten mengde en ting til kontrollere en større mengde noe annet Som enkeltpersoner bruker vi innflytelse til en viss grad i en del av vårt daglige liv. For eksempel, når du kjøper et hus på kreditt, bruker du faktisk din personlige balanse. La oss si at du ønsker å kjøpe et 200 000 hus, men du har ikke så mye penger på hånden Så du legger en 20 nedbetaling på 40 000 på huset og gjør regelmessige utbetalinger til banken I dette tilfellet bruker du en liten sum penger på 40 000 t o styre en større eiendel 200.000 house. In aksjemarkedet, mange marginal kontoer tillate deg å greie opp dine kjøp med en faktor på 2 Så hvis du har en 50.000 innskudd i en margin konto, har du lov til å kontrollere 100.000 av eiendeler. Hvordan Effektiv løftestang beregnes. For å bestemme hvor mye effektiv løftestang som benyttes, deles den større aktiva av det mindre instrumentet. I vårt boligeksempel deler vi verdien av huset med egenkapitalen i huset, noe som betyr at huset ble levert 5 ganger . 200.000 40.000 5 ganger. I aksjemarkedet eksempel er vår innflytelse 2 ganger 100.000 50.000 2 ganger. Det er enkel formel for å fastslå kontoen din effektiv innflytelse Denne formelen er trykket under. Total plassering Størrelse Konto Egenkapital Effektiv Leverage. Nå, la s ta en hypotetisk næringsdrivende og regne ut deres effektive innflytelse i deres forex-konto. La oss anta at en næringsdrivende med 10 000 aksjer har 3 posisjoner åpen notert under.20 000 kort EURUSD.40 000 lengre USDCAD.10 000 lange AUDJPY. Traderens totale stillingsstørrelse er 70 000 20k 40k 10k. Ved hjelp av formelen nevnt ovenfor er traderens effektive innflytelse 7 ganger. 70.000 posisjon størrelse 10.000 Konto Egenkapital 7 ganger. Hvordan vet jeg hvor mye innflytelse å bruke. Det er et forhold mellom innflytelse og dens innvirkning på Forex trading konto Jo større mengden effektiv utnyttelse brukes, jo større svinger opp og ned i Konto egenkapitalen Jo mindre mengden av innflytelse som brukes, jo mindre svinger opp eller ned i kontoen din. I våre handelsbaner snakker vi ofte om å bruke mindre enn 10 ganger effektiv innflytelse. Bare fordi du har tilgang til en høyere mengde innflytelse i din konto betyr ikke nødvendigvis at du vil bruke hele eller deler av det. Tenk på det som en bil eller motorsykkel Bare fordi maskinen kunne kjøre med hastigheter på 200 miles per time, betyr det ikke at du nødvendigvis trenger å kjøre den fort Du ser jo raskere du kjører den, jo mer sannsynlig er du å komme inn i en ulykke. Derfor er du i større risiko for kroppsskade ved høyere hastigheter og innflytelse ligner den analogien. Mer le verage setter din trading konto i fare. Hvorfor oppfordrer vi lavere innflytelse. Når du bruker overdreven innflytelse, kan noen tapende handler raskt kompensere for mange vinnende handler. For å se hvordan dette kan skje, vurder følgende eksempel. Scenario Trader A kjøper 50 mye av AUD USD mens Trader B kjøper 5 mange AUD USD. Questions Hva skjer med Trader A og Trader B konto egenkapital når AUD USD-prisen faller 100 pips mot them. Answer Trader A taper 50 0 og Trader B mister 5 0 av sin konto egenkapital. Ved å bruke lavere innflytelse, reduserer Trader B drastisk nedgangen i dollar på 100 pip tap. Av disse årsakene velger jeg derfor å være enda mer konservativ og bruker ofte mindre enn 10 ganger innflytelse. for du vil være basert på risikoen din En aggressiv næringsdrivende kan bruke effektive innflytelsesbeløp nærmere 10 til 1 Mer konservative handelsmenn min bruker 3 til 1 eller mindre .--- Skrevet av Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Educate Ation. For å kontakte Jeremy, send epost Følg meg på Twitter på JWagnerFXTrader. Dette fullfører 5 del-serien New to Forex. Videre din utdanning med vår nybegynner og avanserte handelsveiledere Klikk HER for mer informasjon. MoneyGram Global Money Transfer Services. MoneyGram Foundation. MoneyGram Foundation er lidenskapelig om inspirerende unge sinn i en tidlig alder, fordi vi tror at utdanning fører til velstand og forbedret levebrød på lang sikt - ikke bare for det enkelte barn, men også for hele familier og vårt større globale samfunn. Siden det Tildelt sitt første stipend i 2013, har MoneyGram Foundation gitt 30 stipend, totalt mer enn 1.000.000, for å støtte mer enn 100.000 barn rundt om i verden. Les mer om MoneyGram s Foundation. er en ideell organisasjon forpliktet til å øke offentlig bevissthet rundt vanlige svindel som målretter uskyldige mennesker daglig, hjelper til med å gi tips og informasjon for å utdanne folk hvordan man gjenkjenner de røde flaggene som kan indikere potensielle svindel, og gi dem informasjon de kan bruke til å beskytte seg og deres kjære MoneyGram er grunnleggeren av. Les mer om. 2017 MoneyGram All Rights Reserved. Licensed som pengeoverførende av bankdepartementet i staten New York, lisensiert av Georgia Department of Banking and Finance NMLS 898432 Massachusetts Kontroller selgerlicens CS0025, Utenlands Transmittal License FT89432, NMLS 898432 2009-2017 MoneyGram. MoneyGram Svindelforebygging. En forenklet tilnærming til å beregne volatilitet. Mange investorer har opplevd unormale nivåer av investeringsprestasjonsvolatilitet i ulike perioder av markeds syklusen. Mens volatiliteten kan være større enn forventet i visse tidsperioder, kan det også gjøres at måten som volatiliteten vanligvis måles på, bidrar til problemet med uventet volatilitet. Formålet med denne artikkelen er å diskutere problemene knyttet til det tradisjonelle volatilitetsmålet, og å forklare en mer intuitiv tilnærming som kan brukes av investorer for å hjelpe dem evaluere omfanget av deres investeringsrisiko. Traditional Measure of Volatili ty De fleste investorer bør være oppmerksomme på at standardavviket er den typiske statistikken som brukes til å måle volatilitet Standardavvik er ganske enkelt definert som kvadratroten av gjennomsnittlig kvadrert avvik for dataene fra dens gjennomsnitt. Mens denne statistikken er relativt enkel å beregne, antagelsene bak dens tolkning er mer komplekst, noe som igjen gir anledning til bekymring for nøyaktigheten. Som et resultat er det et visst nivå av skepsis som omslutter dens gyldighet som et nøyaktig risikobasert mål. For å lære mer, se Bruken og grensene for volatilitet. For å forklare, for å kunne For standardavvik for å være et nøyaktig mål for risiko, må det antas at investeringsresultatdata følger en normal fordeling Grafisk sett vil en normal datafordeling plotte på et diagram på en måte som ligner en klokkeformet kurve If denne standarden gjelder, da skal ca 68 av de forventede resultatene ligge mellom 1 standardavvik fra investeringen s forventede avkastning 95 shou Ld ligger mellom 2 standardavvik, og 99 skal ligge mellom 3 standardavvik. For eksempel i perioden 1. juni 1979 til 1. juni 2009 var den treårige rullende årlige gjennomsnittlige ytelsen til SP 500-indeksen 9 5, og dens standardavvik var 10 Gitt disse baselineparametrene for ytelse, ville man forvente at 68 av tiden ville den forventede ytelsen til SP 500-indeksen ligge innenfor et område på -0 5 og 19 5 9 5 10.Tidelig er det tre hovedårsakene til at investeringsresultatdataene ikke normalt blir fordelt. For det første er investeringsresultatet vanligvis skjev, noe som betyr at avkastningsfordelingene vanligvis er asymmetriske. Som følge av dette har investorene en tendens til å oppleve unormalt høye og lave ytelsesperioder. For det andre viser investeringsresultatet vanligvis en eiendom kjent som kurtosis, noe som betyr at investeringsresultatet utviser et unormalt stort antall positive og negative prestasjonsperioder. lems forvrenger utseendet til klokkeformet kurve og forvrenger nøyaktigheten av standardavviket som et mål for risiko. I tillegg til skjevhet og kurtose er et problem kjent som heteroskedastisitet også en grunn til bekymring. Heteroskedasticitet betyr ganske enkelt at variansen av prøven Investeringsresultatdata er ikke konstant over tid Som følge av dette, har standardavviket en tendens til å svinge ut fra lengden av tidsperioden som brukes til å beregne, eller tidsperioden som er valgt for å gjøre beregningen. Som skjevhet og kurtose er forgreningene av heteroskedasticitet vil føre til at standardavviket er et upålitelig risikobasert forhold. Disse tre problemene kan samlet sett føre til at investorene misforstår den potensielle volatiliteten i sine investeringer, og får dem til å ta mye mer risiko enn forventet. For å lære mer, se vår CFA Level 1 - Kvantitativ metodeeksamen Guide. En forenklet volatilitetsmåte Heldigvis er det en mye enklere og mer nøyaktig måte å måle og undersøke risiko Gjennom en prosess kjent som den historiske metoden kan risikoen bli tatt og analysert på en mer informativ måte enn ved bruk av standardavvik. For å benytte denne metoden må investorene bare grave den historiske utviklingen av sine investeringer ved å generere et diagram kjent som et histogram. Et histogram er et diagram som plotter andelen observasjoner som faller innenfor en rekke kategorier. For eksempel i diagrammet nedenfor, den treårige rullende årlige gjennomsnittlige ytelsen til SP 500-indeksen for perioden 1. juni 1979 til 1. juni 2009 er konstruert Den vertikale aksen representerer størrelsen på ytelsen til SP 500-indeksen, og den horisontale akse representerer frekvensen der SP 500-indeksen opplevde en slik ytelse. Figur 1 SP 500 Index Performance Histogram. Source Investopedia 2009.As diagrammet illustrerer, gjør bruk av et histogram tillat investorer å bestemme prosentandelen av tiden hvor ytelsen av en investering er innenfor, over eller under et gitt område. For eksempel oppnådde 16 av SP 500 Index-prestasjonsobservasjoner en avkastning mellom 9 og 11. 7 Når det gjelder ytelse under eller over en grense, kan det også bestemmes at SP 500 indeksen opplevde et tap større enn eller lik 1 1, 16 av tiden og ytelse over 24 8, 7 7 av timeparing Metodene Bruken av den historiske metoden via et histogram har tre hovedfordeler enn bruken av standardavvik For det første krever den historiske metoden ikke at investeringsresultatene blir normalt fordelt. For det andre blir virkningen av skjevhet og kurtose eksplisitt fanget i histogrammet, som gir investorene den nødvendige informasjonen for å redusere uventet volatilitet. For det tredje kan investorer undersøke størrelsen på gevinster og tap som oppleves. Den eneste ulempen ved den historiske metoden er at histogrammet, som bruken av standardavvik, lider av den potensielle effekten av h Eteroskedasticity Dette bør imidlertid ikke være en overraskelse, da investorene bør forstå at tidligere resultater ikke er indikativ for fremtidig avkastning. Uansett, selv med denne en advarsel, tjener den historiske metoden fortsatt som et utmerket utgangspunkt for måling av investeringsrisiko, og bør være brukt av investorer for å vurdere størrelsen og frekvensen av deres potensielle gevinster og tap forbundet med deres investeringsmuligheter. Anvendelse av metodikken Nå som investorer forstår at den historiske metoden kan brukes som en informativ måte å måle og analysere risiko blir spørsmålet da Hvordan genererer investorer et histogram for å hjelpe dem med å undersøke risikotributtene til sine investeringer. En anbefaling er å be om investeringsresultatinformasjon fra investeringsforvaltningsselskapene. Den nødvendige informasjonen kan imidlertid også fås ved å samle den månedlige sluttkursen til investeringsalternativ, vanligvis funnet gjennom ulike kilder, og deretter manuelt beregning av investeringsresultatet. Etter at resultatinformasjon er samlet, eller manuelt beregnet, kan et histogram konstrueres ved å importere dataene til en programvarepakke, for eksempel Microsoft Excel og ved hjelp av programvarens dataanalyse-tilleggsfunksjon Ved å benytte denne metoden, investorer bør kunne enkelt generere et histogram som igjen skal hjelpe dem med å måle den sanne volatiliteten i sine investeringsmuligheter. Konklusjon Praktisk sett bør bruken av et histogram gi investorer mulighet til å undersøke risikoen for sine investeringer på en måte som vil hjelpe dem med å måle hvor mye penger de skal gjøre eller miste på årsbasis. På grunn av denne typen real-world-anvendelighet, bør investorene bli mindre overrasket når markedene svinger dramatisk, og derfor burde de føle seg mye mer tilfreds med sin investeringseksponering under alle økonomiske miljøer For mer, se Forstå volatilitetsmålinger.

No comments:

Post a Comment